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人民币衍生品:美元掉期曲线续下行,因客盘远期结汇上升叠加大行到期续作: 亚投彩票官网首页

2021-05-31 01:30:06 产品中心 人民币衍生品:美元掉期曲线续下行,因客盘远期结汇上升叠加大行到期续作: 亚投彩票官网首页

本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:美元掉期曲线续下行,因客盘远期结汇上升叠加大行到期续作 路透北京9月1日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周继续下移。

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© Reuters. 人民币衍生品:美元掉期曲线续下行,因客盘远期结汇上升叠加大行到期续作 路透北京9月1日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周继续下移。交易员称,近期人民币即期快速升值,客盘远期结汇上升,叠加中资大行去年的头寸到期后在掉期长端续作,致掉期曲线继续下移。

一日期掉期 CNYTN=CFXS 已经明显低於利率平价。他们并表示,境内美元流动性依然充裕,不过此前月末时稍微偏紧,隔夜美元拆借利率略上行。

而由於美元掉期短端低於利率平价,不少资金盘也在掉期市场通过美元换取人民币流动性。“即期(美元)价格下来,企业远期结汇的需求就上来,银行平头寸就跟着sell,还有部分是央行通过中资大行续作的头寸,掉期曲线就往下移。

”一外资行交易员称。北京时间18:00,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报17.2点,一个月期 CNY1M=CFXS 报103点,一年期 CNY1Y=CFXS 报920点,较上周五分别跌14.00%、涨3.00%和跌5.64%。

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境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.150/4.350,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为3.550/3.950,均较上周五小升。度过8月末后,中国银行间市场周五短期资金面明显转松。交易员称,资金供给好转明显,公开市场操作续停压力不大;但进入季末月份,市场仍抱有谨慎的流动性预期,短期资金价格回落的同时,预计跨季期限回购利率及同业存单利率仍有上行压力。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五大幅收涨近300点,盘中连续升破6.58、6.57关口,与中间价同刷新逾14个月新高。

交易员称,隔夜美元指数回调引发多头止损,由於担心今晚美国非农数据,且跨周末风险较大,机构无视午后美元反弹纷纷清理头寸,继续推升人民币。CNY/CN (完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)。


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